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【第20回】 エッジの発生する仕組み 1 「移動平均線のエッジ」

2015.01.30掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。よろしくお願いします。

 

【1、トレードエッジの見つけ方】

★[小次郎講師]★
タートルズのトレードエッジはシンプル、シンプルでトレードに有効ならこんな素晴らしいことはない。

☆[ムサシ]☆
シンプルイズベストですね。

★[小次郎講師]★
ただ、タートルズのトレーダーがタートルズを卒業後ずっとタートルズのトレード手法をそのまま使っていたかというと、当たり前の話だが、そのままではなく、改良してどんどん進化させていったわけだ。
その改良の一番はやはりエントリールール。
価格変動の中でどうやってエッジを見つけるかと言うことに関しては、それぞれがどんどん工夫していった。

☆[ムサシ]☆
そうなんですね。

★[小次郎講師]★
だから、タートルズたちが授業の中で教えられたのは決して「20日ハイで買え20日ローで売れ」などという単純な話ではなく、トレードエッジをどうやって見つけ出すかという根本原理も教えられた。

☆[ムサシ]☆
なるほど。

★[小次郎講師]★
本日はちょっとそこら辺をしっかりと教えたい。

☆[ムサシ]☆
よろしくお願いします。

★[小次郎講師]★
まず、身近なものとしては各種テクニカル指標の買いシグナル売りシグナル、これは価格変動の中でエッジがある瞬間を示したもの。

☆[ムサシ]☆
そうなんですね。

  【2、移動平均線のエッジ】

★[小次郎講師]★
たとえば、移動平均線で有名なのは「ゴールデンクロス=買いシグナル」「デッドクロス=売りシグナル」という売買シグナル。

☆[ムサシ]☆
知ってます。

★[小次郎講師]★
有名だが、読者の中には知らない人もいるかもしれないので、一応説明を入れておこう。

★[小次郎講師]★
さあ、ムサシ君、考えてごらん、何故ゴールデンクロスで買うことがチャンスで、何故デッドクロスで売ることがチャンスなんだろう?

☆[ムサシ]☆
えーと、移動平均線ってのはある期間の終値の平均値でしたね?
価格がそれとクロスするということは・・・・・難しいです。

★[小次郎講師]★
あきらめが早い。
上図を見てごらん。これは東京金の価格に20日移動平均線を付けたもの。
左側にゴールデンクロス、右側にデッドクロスがあるね。

☆[ムサシ]☆
確かにゴールデンクロスで買ってデッドクロスで売れば、利益を上げることが出来ますね。
なるほど、ゴールデンクロスはそこから上昇トレンドが発生することを意味しますから、そこが買いチャンス、デッドクロスはそこから下降トレンドが発生することを意味しますから、売りチャンス。
これでどうですか?

★[小次郎講師]★
ではゴールデンクロスだとどうしてそこから上昇トレンドになるんだい?
デッドクロスだと何故そこから下降トレンドになるんだい?

☆[ムサシ]☆
それは・・・・・。

★[小次郎講師]★
むしろ上昇トレンドが起こるとゴールデンクロスが発生する。
下降トレンドが起こるとデッドクロスが発生すると捉えた方がいいね。
別の角度から見てみよう。

☆[ムサシ]☆
はい。

★[小次郎講師]★
価格(ろうそく足)と移動平均線の関係を見てごらん。
もし価格が移動平均線の下にあったら、そのときはどういう状態だね?
ちなみに上記図の左側と右側がそういう状態だが。

☆[ムサシ]☆
価格が移動平均線の下にあるんですね。
移動平均線は今回20日移動平均線ですから、20日間の終値の平均値ですね。それと価格の関係・・・、教えてください。

★[小次郎講師]★
ほんとにすぐあきらめるやつだな。移動平均線の計算は以下のとおり

★[小次郎講師]★
今日を含めて過去20日の平均的買い値(=平均的売り値)を示したものが20日移動平均線

☆[ムサシ]☆
それはわかります。

★[小次郎講師]★
それと価格を比較するのだから、価格が下にあり、移動平均線が上にあるということは、過去20日間に買った人は平均的に損しているということ。

☆[ムサシ]☆
なるほど。過去20日の平均的買値と現在の価格を比較して、どれくらい儲かってるのかどれくらい損しているかを見ているんですね?

★[小次郎講師]★
それが移動平均線の本質。
ということはもし、移動平均線が下にあって価格が上にあったらどういうことになる。

☆[ムサシ]☆
過去20日間に買った人は平均的に儲かっている。

★[小次郎講師]★
そういうこと。ということは…

・・・
・・・
・・・

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