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【第15回】 第3部 エッジのある取引 「目指せVトレーダー!」

2014.11.07掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。よろしくお願いします。

 

★[小次郎講師]★
さて、今回はリスクリワード比率の続き。

☆[ムサシ]☆
重要ですね。

  【1、リスクリワード比率と勝率の関係】

★[小次郎講師]★
前回次の表を紹介した。
勝つために必要な勝率とRR(リスクリワード比率)の関係を示したものだ。
確認しよう。

☆[ムサシ]☆
勝率30%でもRR比率が2.33以上有れば勝てる。
勝率70%でもRR比率が0.43未満なら勝てないということを示した表ですね。
勉強になります。

★[小次郎講師]★
前回、何故こういう関係になるのかという質問が来た。

☆[ムサシ]☆
勝率50%のときに、RR比率が1以上勝てるってのは直感的にわかります。
勝つ確率と負ける確率がイコールなら、やっぱり1回当たりの平均利益が1回当たりの平均損失より大きいことによって勝つということになりますからね。

★[小次郎講師]★
だね。50%はわかりやすい。
では勝率40%のとき、RR比率1.5以上だったら勝てるということはわかるかな?

☆[ムサシ]☆
そこら辺から、さっぱりわかりません。

★[小次郎講師]★
計算式は以下のとおり。

★[小次郎講師]★
これで計算すると、勝率40%のときは

★[小次郎講師]★
となり、60%÷40%は1.5だからRR比率が1.5以上になれば勝てるとわかる。

☆[ムサシ]☆
この式を知っていれば計算出来るってことはわかりましたが、この計算式はどこから出てきたんですか?

★[小次郎講師]★
それを知りたいか?

☆[ムサシ]☆
知りたいです。

★[小次郎講師]★
ムサシ君も成長してきたねえ。
計算式を丸暗記しても意味を知らなければ本質が見えない。意味を理解して初めて勉強してきたことが生かせる。
小次郎講師流の勉強法をようやくマスターしてきたようだね。偉い偉い。

☆[ムサシ]☆
えへん。

  【2、リスクリワード比率と勝率の関係の意味を知る】

★[小次郎講師]★
では教えよう。
まず、勝つための方程式、トレードエッジの計算法を確認するところから始める。
ムサシ君、トレードエッジの計算式を答えよ。

☆[ムサシ]☆
それはもう覚えましたよ。

★[小次郎講師]★
だね。つまり勝つためには

★[小次郎講師]★
ということが必要となる。

☆[ムサシ]☆
ですね。

★[小次郎講師]★
そこから勝つためのもうひとつの方程式として

★[小次郎講師]★
というのも導き出した。

☆[ムサシ]☆
前々回やりましたね。上の式を変形して出しました。

★[小次郎講師]★
こういう不等号を含んだ計算式を不等式と呼ぶ。
不等式には、不等式の左右に同じ正の数をかけても割っても結果は変わらないという性質がある。

☆[ムサシ]☆
つまり不等号の右側と左側を同じく2倍しても、同じく2で割ってもその不等式は変わらないというやつですね。
習った覚えはあります。

★[小次郎講師]★
上記計算式の左右を「平均損失」で割ってごらん。

★[小次郎講師]★
となる。今度は不等号の左右を「勝率」で割ってみよう。

★[小次郎講師]★
となるね。では「平均利益÷平均損失」って何かね?  ☆[ムサシ]☆
あっ。それが「RR比率」ですね。

★[小次郎講師]★
だね。そして、負け率ってのを別の表現をすると?

☆[ムサシ]☆
別の表現がありましたっけ?

★[小次郎講師]★
負け率=(1-勝率)、覚えてないかい?

☆[ムサシ]☆
そうでしたそうでした。

★[小次郎講師]★
では上記式をその二つを使って置き換えてごらん。

☆[ムサシ]☆
なるほど、ゴールにたどり着きましたね。
この不等号が、TEの計算式から導き出されるとは思ってみませんでした。

★[小次郎講師]★
勝つための方程式はひとつ。そこから全てが導き出される。
では確認テスト、勝率が45%のときには勝つためにはRR比率がいくら以上必要だ。

☆[ムサシ]☆
えーと、

☆[ムサシ]☆
1.45以上って答えればいいですか?

★[小次郎講師]★
正解。こうやって自分で計算できることが大事。
ようやく勝つってことがわかってきたね。
ただ、今まで勝つ勝って言ってきたが、これから重大発表をする。

☆[ムサシ]☆
なんですか?重大発表って。

・・・
・・・
・・・

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