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自動売買における条件設定「ストラテジー」とは?

自動売買における条件設定「ストラテジー」とは?

自動売買における条件設定「ストラテジー」とは?

自動売買においてストラテジーとは、取引をおこなう際の売買戦略や売買ルールを指します。このルールに従いシステムが「買い」や「売り」を自動的に判断して売買をおこないます。 ここでは、初心者の方でもわかりやすいように、ストラテジーの基本や種類について解説していきます。

ストラテジーの基本的な考え方

ストラテジーの基本的な考え方

ストラテジーは、以下の3つのルールにより構築されています。

1.いつ「買う」のか?

例えば、「株価が〇〇円以下になったら買う。」、「移動平均線がゴールデンクロス(短期線が長期線を上回る)したら買う。」
このようなルールです。

2.いつ「売る」のか?

例えば、「株価が〇〇円以上になったら売る。」、「移動平均線がデッドクロス(短期線が長期線を下回る)したら売る。」
このようなルールです。

3.どれくらいの量を取引するのか?

例えば、「100万円分取引する。」、「資産全体の5%分のポジションを持つ。」、「10枚取引する」このようなルールです。

これらのルールを組み合わせることで、ストラテジーを作ることができます。

ストラテジーの主な種類

ストラテジーの主な種類

ストラテジーは、以下のようなアプローチによって分類されます。

1.トレンドフォロー型

市場が上昇トレンドや下降トレンドにあるときに、その流れに乗って取引を行う方法です。

特徴

  • 上昇トレンド時に買いポジションを持ち、下降トレンド時に売りポジションを持つ
  • 簡単で初心者にもわかりやすい。

  • 株価が過去〇日間の最高値を超えたら「買い」。
  • 為替が移動平均線を上回ったら「買い」。

  • メリット:
  • トレンドに乗ることで、相場の大きな動きから利益を得やすい。

  • デメリット:
  • 勝率は低く、トレンドがない「レンジ相場」では機能しづらい。

  • 2.カウンタートレード型

    市場が一時的に行き過ぎた動きになったときやトレンドの転換を狙って取引する方法です。

    特徴

  • 相場が下がりすぎたときに買いポジションを持ち、上がり過ぎたときに売りポジションを持つ。

  • RSI(相対力指数)が30以下(売られすぎ)になったら「買い」。
  • 株価がボリンジャーバンドの上限を超えたら「売り」。

  • メリット:
  • トレンド相場が継続するときは利益を出しやすい。

  • デメリット:
  • 勝率は低く、トレンドがない「レンジ相場」では機能しづらい。

  • 3. レンジ相場型(リピート系)

    価格が一定範囲(レンジ)の中で動いているときに、その上下を狙って取引する方法です。

    特徴

  • 安いところで買い、高いところで売りを繰り返す。

  • 株価が〇〇円以下になったら買い、〇〇円以上になったら売る。
  • 一定の範囲で買いと売りを設定して自動取引を繰り返す(リピート型)。

  • メリット:
  • 安定した市場環境では効率よく利益を出せる。

  • デメリット:
  • 突発的な大きな動きには対応しにくく、相場が想定した価格帯を超えてしまうと大きな損失になることがある。

  • 4. 「アノマリー型」

    アノマリー(anomaly)とは、金融市場で見られる合理的に説明しにくい特定のパターンや傾向を指します。これらのクセや規則性を利用して利益を狙うのがアノマリー型ストラテジーです。

    5. 「テキストマイニング型(機械学習型)ストラテジー」

    テキストマイニングとは、ニュース記事、SNS投稿、企業レポートなどの膨大なテキストデータを分析し、取引のヒントを抽出する技術です。特に金融市場では、投資家心理や市場の変化をいち早く捉えるために活用されます。

    「アノマリー型と機械学習型とは」

    初心者におすすめのストラテジー

    初心者におすすめのストラテジー

    ストラテジーは、以下のようなアプローチによって分類されます。

    1.トレンドフォロー型がおすすめ

    理由:相場の流れに従うシンプルな戦略なので、初心者でもわかりやすい。


    2.レンジ相場型も検討

    理由:相場が安定している場合、コツコツ利益を積み上げられる。


    まとめ

    まとめ

    自動売買を成功させるためには、どんなストラテジーを利用するかが重要です。
    バックテストやフォワードテストなどストラテジーの検証結果をしっかり確認して利用するようにしましょう。


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    【シストレセレクト365の費用等】

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    【シストレセレクト365のリスク等】

    以下は、シストレセレクト365を利用される際に想定されるリスクですが、すべてのリスクを示したものではありません。

    • ・お客様が、自動売買管理サービスを利用して発注した場合、ストラテジーの利用者の状況により発注タイミングが異なる場合があるため、約定時間や約定価格等が異なる場合があります。
    • ・取引所を含むシステム間の回線が切断した場合や取引所において価格配信が停止した場合等、自動売買管理サービスにより発注された注文がエラーとなり約定しない可能性があります。
    • ・自動売買管理サービスにより発注された注文がエラーとなる場合、稼働していたストラテジーは稼働停止となり、再発注はおこなわれません。
    • ・稼働中のストラテジーが建玉を保有時に、当該ストラテジーが保有した建玉に対して、手動、ロスカットなど当該ストラテジーの売買サイン以外による決済注文が発注された場合、当該ストラテジーは稼働停止となります。
    • ・各ストラテジーの運用成績は、売買サイン生成時の価格及び時間をもとに算出したものであり、お客様が自動売買管理サービスを利用して注文が約定した際の価格や時間と異なる場合があります。そのため、同一のストラテジーでもストラテジーの運用成 績とお客様の損益結果には差が生じる場合があります。
    • ・ストラテジーの運用成績は、将来の運用成果を保証するものではなく、相場の状況によっては、過去の運用成績を大きく下回るおそれがあります。
    • ・ストラテジーの運用成績には、スワップポイントは加味されておりません。
    • ・取引の仕組みや操作方法については、必ず当社WEBサイト等をご確認ください。
    • ・お客様は、複数のストラテジーを選択し稼働することができます。そのため、同じ銘柄の異なるストラテジーを稼働させる場合、両建てになることがあります。
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