2024年7月。
日銀・植田総裁の発言をきっかけに為替市場が大きく揺れ動いた――
いわゆる「植田ショック」です。
米ドル円相場は一時3円を超える急落を見せ、多くの投資家がポジションの維持に苦戦しました。
それではこの混乱期に、シストレセレクト365のストラテジーはどのように動いていたのでしょうか？
トレードツール上では過去1年分の履歴しか閲覧できないため、当時の売買状況は直接確認できません。
そこで本記事では、バックテストデータを用いて米ドル円ストラテジーの売買動向やパフォーマンスを再検証します。
※バックテスト＝過去に遡ってトレードシステムの検証をすること
「急変相場で生き残った戦略」と「損失を拡大した戦略」を比較し、植田ショックを経た今だからこそ見える、自動売買の真価を探ります。
1. シストレセレクト365とは
シストレセレクト365は、フジトミ証券が提供するFXの自動売買サービスで、複数のストラテジー（売買ロジック）の中から好みの戦略を選び、自動的に取引をおこなえます。
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2. 「植田ショック」とは
植田ショックとは、2024年7月31日の日銀金融政策決定会合後におこなわれた植田日銀総裁の定例記者会見で「様子を見ながら利上げをしていく」といった発言が、海外系のメディアを中心に「植田がタカ派（利上げ積極派）に転向」「利上げし、政策転換する」というやや強めの表現で報道され拡散されたことにより、当日の7月31日は日経平均株価上昇して終わったものの、その真意がややハト派（利上げ慎重派）的な内容だったと修正報道されたことで、翌8月1日・2日、週明けの8月5日と日本株が大暴落となった出来事を指します。
2-1. 日経平均株価
特に8月2日の日経平均株価の下落幅は、前日比－2,216円63銭と「史上三番目の下げ幅」と報じられ、更にこれが週明けのパニック売りを誘ったことにより、8月5日は前日比－4,451円28銭と、過去最大の下げ幅となってしまいました。
【日経平均株価の推移 1分足 2024年7月31日から2024年8月6日まで】
2-2. 米ドル円相場
この時のドル円相場は、以下のような推移となりました。7月30日の高値155.22から8月5日の安値141.70までで計算すると、14円52銭の下落幅となり、円安を見込んで米ドル円を10,000通貨買っていた場合、14万5,200円の損失となります。
【米ドル円 5分足 2024年7月30日～8月6日】
3. 検証条件（バックテスト概要）
上記のような相場推移の中で、シストレセレクト365のストラテジーはどのような運用結果だったのかを、以下の検証条件で各ストラテジーのロジック通りバックテストを実施します。
・対象：米ドル円のストラテジー（全25ストラテジー）
・検証期間：2024年1月1日～2024年12月31日
・価格データ：ブルームバーグ インターバンク市場におけるUSDJPYレート
・取引単位：1枚＝1万ドル
・投資金額（証拠金額）：1枚＝64,540円（2024年の証拠金基準額の内最大値）
・バックテストの目的：「急変相場での運用結果の確認」
3-1.検証結果一覧
以下は、シストレセレクト365、米ドル円のストラテジーのパフォーマンスを一覧化したものです。
・St名：ストラテジー名
・収益率 ： 1枚運用した場合の投資金額（米ドル1枚の証拠金額＝64540円）に対する損益合計の割合
※シストレセレクト365のトレードツールの収益率は、最大DDを加味したものになっている点に注意
・取引回数・利益回数・損失回数 ： トレードの回数で、ポジション保有から決済までを1
・損益合計 ： 全トレードの損益を合算した金額
・総利益 ： 全トレードのうち、利益のみを合算した金額
・総損失 ： 全トレードのうち、損失のみを合算した金額
・PF（プロフィットファクター） ： 総利益÷総損失
・平均損益 ： 損益合計÷取引回数
・平均利益 ： 総利益÷利益回数
・平均損失 ： 総損失÷損失回数
・RRR ： 平均利益÷平均損失
・勝率 ： 取引回数に対する利益回数の割合
・ベージュの網掛け ： 「平均利益＞平均損失」で且つ「勝率は低め」のストラテジー（≒トレンドフォロー型）
・ブルーの網掛け ： 「平均利益＜平均損失」で且つ「勝率は高め」のストラテジー（≒カウンタートレード型）
2024年のドル円ストラテジーの結果は、上記のように比較的、「平均利益＞平均損失」という傾向のある「損小利大」のストラテジーが良いパフォーマンスを上げたことがわかります。
一方で、「平均利益＜平均損失」でコツコツ型のストラテジーの中では、アンリが好調でしたが、それ以外のストラテジーは不調だったことがわかります。
なお、2025年10月15日現在、米ドル円の直近1年間で損益合計が高いストラテジーベスト5は、以下の通りです。
この1年は、2024年のパフォーマンスが低かったレミやユイといったストラテジーが、上位に食い込んできています。
・ユイ（カウンタートレード型）：44,900円
・アカリ（トレンドフォロー型）：43,700円
・レミ（カウンタートレード型）：35,950円
・ソラ（トレンドフォロー型）：26,850円
・シオン（トレンドフォロー型）：26,200円
※ストラテジー名（）内トレードタイプ、2025年10月15日現在で過去1年間の損益合計
※損益合計はスワップポイントを除く
3-2. 各ストラテジーの詳細
次に各ストラテジーのバックテストの詳細を見ていきましょう。各ストラテジーにおける検証結果の画像の見方は、以下のとおりです。
・上段のチャート：米ドル円相場の推移と当該ストラテジーが売買をおこなったタイミング
・緑地に矢印：買いポジション保有タイミング
・緑地に丸：買いポジション決済タイミング
・赤地に矢印：売りポジション保有タイミング
・赤地に丸：売りポジション決済タイミング
・下段の白い折れ線チャート：ストラテジーの売買差損益累計の推移
※ポジション保有時の評価損益を含む
・赤色の網掛け：2024年7月～9月末までの植田ショックを含む期間
3-2-1. テンカ
利用しているテクニカル指標
・移動平均
3-2-2. リンカ
利用しているテクニカル指標
・移動平均線
・MACD
3-2-3. レイヤ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・MACD
3-2-4. アイバン
利用しているテクニカル指標
・ドンチャンチャネル
・パラボリック
3-2-5. エマ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・MACD
・ドンチャンチャネル
3-2-6. マオ
利用しているテクニカル指標
・DMI
・ストキャスティクス
・移動平均線
3-2-7. シオン
利用しているテクニカル指標
・移動平均線
・ボリンジャーバンド
3-2-8. エミリー
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・MACD
3-2-9. ルカ
利用しているテクニカル指標
・移動平均線
・ストキャスティクス
3-2-10. ホノカ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・ボリンジャーバンド
3-2-11. リオ
利用しているテクニカル指標
・ドンチャンチャネル
・ストキャスティクス
3-2-12. アンリ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
3-2-13. アカリ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・移動平均線
3-2-14. キラ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・ボリンジャーバンド
・MACD
3-2-15. レナ
利用しているテクニカル指標
・移動平均線
・ボリンジャーバンド
3-2-16. ユウリ
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
・MACD
3-2-17. ソーレン
利用しているテクニカル指標
・ストキャスティクス
3-2-18. ケント
利用しているテクニカル指標
・RSI
・移動平均線
3-2-19. ソラ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
3-2-20. ユイ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
3-2-21. セラ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
3-2-22. カイト
利用しているテクニカル指標
・ドンチャンチャネル
・移動平均線
3-2-23. メイ
利用しているテクニカル指標
・DMI
・ボリンジャーバンド
3-2-24. タカ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
3-2-25. レミ
利用しているテクニカル指標
・ボリンジャーバンド
・移動平均線
3-3. 植田ショック時のバックテスト｜検証結果のまとめ
シストレセレクト365における米ドル円の25ストラテジーの内、7月から9月までの損益のみを確認すると、年間1位のテンカから15位のレナまでと18位のケントが植田ショック時でも利益を積み上げていたことがわかります。
一方で、アンリとケントを除く、カウンタートレード型のストラテジーはこの期間で大きめのドローダウンになってしまっていたことが分かります。
4. 植田ショックとシストレ
【USDJPY 日足 2024年7月～2025年10月15日まで】
昨年の植田ショック時を振り返ると、米ドル円相場は、それ以前の7月3日に高値161.95、7月10日に2番天井161.81を付け下降トレンドが始まり大幅に下落しました。
今年の4月2日【解放の日】以降の相場、＝「トランプ関税ショック」に比べても下落速度が速く急激な動きだったことが伺えます。
そしてこういった局面であっても、ストラテジーによっては、結果を上げられるものと思います。
これまでの私の経験則上、ストラテジー選択で重要な事は、「相場環境にあったストラテジー」を採用するか、「直近調子が良いストラテジー」を採用するかの2つに大別されると考えます。
「相場環境にあったストラテジー」とは、ストラテジーのこれまでの売買動向から得意・不得意の局面を把握し、今の相場状況にマッチするストラテジーを採用することです。
一方、「最近調子が良いストラテジー」とは、直近一定の期間の損益が右肩上がりのストラテジーを採用することです。
※一定期間がどれぐらいかは、個々の投資家の判断による
ただし、両者ともアプローチの仕方が異なるもの「相場環境にあったストラテジー」とは「直近調子が良いストラテジー」と、ほぼイコールと言えるかもしれません。
フジトミ証券 チーフ・テクニカルアナリスト
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA） 国際認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
国内中堅証券会社でオンライントレードサービスの立ち上げや、株価指数・為替相場の分析に従事。
テクニカルアナリストとして幅広い分析手法を網羅し、わかりやすい解説で定評がある。日経CNBCや東京MXテレビなど多くのメディアに出演。日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）では後進の育成にも注力。
フジトミ証券 チーフ・テクニカルアナリスト
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA） 国際認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
国内中堅証券会社でオンライントレードサービスの立ち上げや、株価指数・為替相場の分析に従事。
テクニカルアナリストとして幅広い分析手法を網羅し、わかりやすい解説で定評がある。日経CNBCや東京MXテレビなど多くのメディアに出演。日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）では後進の育成にも注力。
