短期ポートフォリオ構築の基本方針
前回に引き続き、今回も、シストレで活用できる簡単なポートフォリオの組み方について解説します。
相場環境は、刻々と変化します。
相場環境の変化によりこれまで機能していたストラテジーも機能しにくくなってしまうかもしれません。
そこで、今回は、短期的なパフォーマンスを重視し頻繁にポートフォリオを組み直すといったコンセプトのポートフォリオ構築法をお伝えします。
手順：短期パフォーマンス重視のポートフォリオ構成
具体的には、1ヵ月のランキングから上位のストラテジーを4つ（通貨ペア別）に選択し稼働させます。手順は以下のとおりです。
手順1 ランキング画面で1ヵ月を選択
ストラテジーランキング画面で「1ヵ月」を選択
手順2 米ドル円に絞り上位のストラテジーを選択
米ドル円で絞り込み、上位のストラテジーを1つ選択します。
👉上記の一覧であれば、「メイ 米ドル円」を選択
手順3 ユーロ円に絞り上位のストラテジーを選択
ユーロ円で絞り込み、上位のストラテジーを1つ選択します。
👉上記の一覧であれば、「アンリ ユーロ円」を選択
手順4 ポンド円に絞り上位のストラテジーを選択
英ポンド円で絞り込み、上位のストラテジーを1つ選択します。
👉上記の一覧であれば、「アンリ 英ポンド円」を選択
手順5 豪ドル円に絞り上位のストラテジーを選択
豪ドル円で絞り込み、上位のストラテジーを1つ選択します。
👉上記の一覧であれば、「ソーレン 豪ドル円」を選択
手順6 数量を入力し、過去1ヵ月と3ヵ月のパフォーマンスを確認して稼働
取引管理画面で、各ストラテジーの取引数量を入力します。
【1ヵ月のパフォーマンス】
・推奨証拠金額:553,570円
・損益合計:63,200円
・利益合計:100,350円
・損失合計:-37,150円
・平均損益:2,038.7円
・収益率:11.41%
・PF:2.70
・最大DD:25,000円
・トレード回数:31回
・勝率:64.5%
【3ヵ月のパフォーマンス】
・推奨証拠金額:553,570円
・損益合計:124,500円
・利益合計:333,200円
・損失合計:-208,700円
・平均損益:1,270.4円
・収益率:22.49%
・PF:1.59
・最大DD:55,500円
・トレード回数:98回
・勝率:53.0%
1ヵ月と3ヵ月のパフォーマンスを確認して結果が良好であれば稼働する。
※1ヵ月よりも3ヵ月の損益合計が大きい方が好ましいです。
※3ヵ月のトレード回数は1ヵ月の概ね3倍程度が好ましいです。
※1ヵ月と3ヵ月の勝率が大きく異なる場合（目途として20％以上）は注意が必要です。
まとめ：
今回のポートフォリオは、1ヵ月という短期間の成績上位から、4通貨ペアのストラテジーに分散したポートフォリオの構築について解説しました。
このポートフォリオのコンセプトは、現在の相場環境に最もマッチしたストラテジーを利用し、相場環境に合わせて入れ替えるというものになります。
したがって、モニタリングやストラテジーの入れ替えは、2週間から長くても3ヵ月程度を想定しています。
また、稼働後に1ヵ月で確認した最大ドローダウン（DD）を上回る損失が発生する場合は、相場環境が大きく変化している可能性があるため、早めにストラテジーの入れ替えを行うようにしましょう。
※今回紹介したポートフォリオの組み方は、あくまでも1例で、将来の利益を保証するものではありません。
