自動売買とシステムトレードの魅力
最近では、個人投資家の間でも自動売買（システムトレード）が注目を集めています。
システムトレードを活用すれば、相場を常に監視することなく、安定的な資産運用が可能です。
しかし、1つのストラテジーだけに依存すると、特定の相場環境では 大きなドローダウン（最大損失）を被るリスクもあります。
そのため、リスク管理を考えた「ストラテジーの組み合わせ」が重要になります。
ストラテジーの組み合わせでリスク分散
システムトレードの成功の鍵は 複数のストラテジーを組み合わせることです。
これは 投資ポートフォリオを構築する考え方と同じです。
異なる市場環境に適したストラテジーを組み合わせることで、リスクを抑えながら安定した収益を狙うことができます。
具体例：異なるタイプのストラテジーを組み合わせる
例えば、次のような2つのストラテジーを組み合わせるとします。
✅ トレンドフォロー型（上昇・下降トレンドを狙う）
灰色の面グラフ：累積収益（右軸、NZD）
青色の折れ線グラフ：AUDNZD（左軸）
赤色の折れ線グラフ：最大DD（右軸、NZD）⇒0.0679NZD
※取引単位は1豪ドルで算出
✅ カウンタートレード型（相場の反転を狙う）
灰色の面グラフ：累積収益（右軸、NZD）
青色の折れ線グラフ：AUDNZD（左軸）
赤色の折れ線グラフ：最大DD（右軸、NZD）⇒0.0466NZD
※取引単位は1豪ドルで算出
この2つを組み合わせることで、片方のストラテジーが不調でも、もう一方が補完し、最大ドローダウンは抑えられます。
実際に組み合わせた場合の 累積損益と最大ドローダウンのグラフ（0.0260NZD）はこのようになり、ストラテジーを単体で使う（0.0679NZD、0.0466NZD）より最大ドローダウンは低くなっていることがわかります。
灰色の面グラフ：累積収益（右軸、NZD）
青色の折れ線グラフ：AUDNZD（左軸）
赤色の折れ線グラフ：最大DD（右軸、NZD）⇒0.0260NZD
※取引単位は、それぞれ0.5豪ドルで算出
効果的なポートフォリオの組み方
ポートフォリオを組む方法には、大きく分けて 2つのアプローチ があります。
① ランキング上位のストラテジーを組み合わせる
直近の相場環境に適したストラテジーを定期的に入れ替える方法です。
具体例
・ 直近○カ月のランキング上位3つ を組み合わせる
・ 1カ月・3カ月・6カ月・12カ月のランキング1位を組み合わせる
など
メリット
🔴機械的にポートフォリオを組める（個別のストラテジーを深く分析しなくてもOK）
デメリット
❌最大ドローダウンの最小化が保証されない
❌定期的にストラテジーを見直す必要がある
② 累積収益グラフを基にストラテジーを組み合わせる
各ストラテジーの 累積収益の推移を確認し、それぞれの相関関係を考慮しながら組み合わせる方法です。
リスク最小化の考え方
投資におけるリスクとは 期待値に対するブレ幅（標準偏差） です。
シストレの場合、累積収益が期待値に、それに対する 上下の振れ幅がリスク になります。
例えば、次の累積収益を持つ2つのストラテジーがあるとします。
✅ ストラテジー1の累積収益グラフ
✅ ストラテジー2の累積収益グラフ
この2つのストラテジーを組み合わせて利用したときの 累積収益グラフ（黒い直線）は以下のようになります。
青：ストラテジー１の累積収益
赤：ストラテジー２の累積収益
点線：ストラテジー１と２の線形近似（期待値）
黒：ストラテジー１と２を同時に利用したときの累積収益
）
✨ 2つのストラテジーが共に期待値が高く、それぞれが逆相関になっている場合、それらのストラテジーを併用することで、収益の安定性が向上し、最大ドローダウンが抑えられることが分かります。
実践的なポートフォリオ構築の手順
シストレセレクト365などのツールを活用すると、簡単にポートフォリオを組むことができます。
1.使いたいストラテジーを1つ選ぶ
2.損益グラフ（累積収益）を確認する
3.逆相関のストラテジーを探す
4.取引管理画面で組み合わせた際の累積損益グラフを確認
ランキング画面で12ヵ月の収益率TOP5を選択
取引管理画面で各ストラテジーの取引数量を入力（ここでは全て１と入力）して、過去の実績を確認
※ここでは、５ストラテジー全て取引数量を「１」としていますが、取引数量の調整でもパフォーマンスは変わってきます。
以下の5点をチェック
✅ 合成された損益グラフが 右肩上がりのなだらかな形か
✅ 推奨証拠金額が大幅に増加していないか
✅ 最大ドローダウンが小さくなっているか
✅ 損益合計が単体で利用した場合よりも大幅に減少していないか
✅収益率（損益合計/推奨証拠金合計、単位：％）やリスクリターン比率（損益合計/最大ドローダウン）を確認
→ 収益率が高く、リスクリターン比率が1以上 なら優良ポートフォリオ
❗ 3つ以上のストラテジーを組み合わせる場合、はじめに2つのストラテジーを組み、その損益グラフを確認し、それに対して逆相関のストラテジーを追加すると分かりやすい。
メリット
🔴最大ドローダウンの最小化と期待値の最大化が可能
🔴リスク管理がしやすい論理的なポートフォリオが組める
デメリット
❌ポートフォリオを組むのに時間がかかる
❌将来の利益を確約するものではない
まとめ
システムトレードで 安定したほったらかし投資を実現 するには、ストラテジーの組み合わせによるリスク管理 が重要です。
✨ 最大ドローダウンを抑えつつ、長期的に安定した運用 を目指して、自分に合ったポートフォリオを作ってみましょう！
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