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日経225下値目処をエンベロープとRSIで分析!

2022.04.27

 

★エンベロープ(移動平均かい離率バンド)は、移動平均線に対して一定のかい離を持つ伴線を引いてバンド(帯域)を表示したものである。単純移動平均線(SMA)の上下に、一定幅でかい離させた複数の線を表示させたもので、価格が基本的にSMAに絡みつくように動き、上下バンドの範囲内に収まる習性に着目し、『順張り』『逆張り』それぞれの投資に利用することができるものである。

日経225のエンベロープ(パラメータ:25、±1%、±3%、±6%)の日足では、概ね±6%まで上昇・下落した後は、反転しやすい傾向となっている。その際にモメンタム系オシレーターのRSI(パラメータ:14、30、70)が買われ過ぎ・売られ過ぎまでの水準に位置していると、さらに反転の精度が高まる。

本日は寄り付きから2日間サポートとして意識されていたエンベロープのマイナス3%を下抜けしたことで、下押しバイアスが強まっている。そのため、マイナス6%の25,644.69円近辺が意識される。RSIも50%を下抜け39.66%で下向きになっているため、過熱感のない下落基調になっている。

今後、マイナス6%近辺まで下落した後に、RSIも30%を下回る水準から反転する動きになると、反転シグナルとなる。

反転後は25日SMAが下向きのままであれば、上値も限定的になりやすい。ただ、25日SMAが上向きになるようなら、プラス3%やプラス6%までの戻りが期待される。

ただし、大暴落のような値動きになった場合は、マイナス6%では下げ止まらいことが予想される。そのため、そのような動きになった場合は、この売買方法は機能しないので注意が必要。

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