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株価指数オプション8月物の特別清算指数(SQ)算出日

  • 2017/08/10
  • フジトミ証券
  • アジアタイム

 米国株式市場は軟調。S&P500種株価指数は0.90%下落の2474.02で終え、NYダウは36.64ドル(0.16%)下落して22048.70ドルで終了した。NY株式市場は引き続き北朝鮮の地政学的リスクを警戒する動きが株価の重しとなっている。経済指標で、非農業部門労働生産性(速報値)が市場の予想を上回ったものの、単位労働費用は市場予想を下回った。
 NYMEXのWTI先物9月限は前日比39セント(0.79%)高の1バレル=49.56ドルで取引を終了。米エネルギー情報局(EIA)の週報でエネルギー需要の強さが示され、3営業日ぶりの反発となった。
 本日の日経平均は為替相場を睨みながらの展開か。北朝鮮情勢は不透明ながら、好業績銘柄を物色する動きも観測され底堅い展開と想定される。
 8月SQ値は2カ月ぶりの2万円割れの決着となりそうだ。CME日経先物8月限(円建て)の前日の清算値は19745円。SQ算出に伴う日経型の売買は、1銘柄あたり15万株程度の売り買いで均衡と想定される。前日のオプション市場で19750はコールが49円、プットが60円で終了し、オプション市場でははSQ決着を19750円±109円で織り込む展開となっていた。昨日の先物市場の手口をみると、日経先物ではクレディスイスの売りが5240枚が目立った。続いたのがゴールドマン・サックスやドイツが1000枚強の売り越しだ。クレディ・スイスはTOPIX先物でも約3000枚を売り越した。9月SQに向け、本日も需給面でクレディスイスの動向には注意したいところだ。

【買い材料】

・NY原油先物-反発、EIA週間在庫は強弱分かれる(49.56、+0.39)
・CME225先物は大阪取引所比で上昇(19755、+25)
・日銀のETF買い入れによる需給下支え期待
・好業績やテーマ株など物色意欲強い
・内閣支持、改造で下げ止まり傾向

【売り材料】

・米国株式市場は小幅安、押し目買いで下げ限定
・NYダウ下落(22048.70、-36.64)
・ナスダック下落(6352.33、-18.13)
・米ウォルト・ディズニー、動画配信サービス計画を発表も、懐疑的見方が主流で3.9%安
・12月の米利上げ観測後退、米朝の軍事衝突巡る懸念で
・ロンドン株式市場=反落、米朝緊張で世界株安
・欧州株式市場-リスクオフで反落、テロ懸念で仏株が弱い
・恐怖指数VIXは11.11、前日比上昇
・信用評価損益率、2週連続で悪化
・米大統領弾劾への警戒感
・北朝鮮地政学リスク
・トランプ政権、政策運営に不透明感

【その他注目点】

・スイスフランと円が上昇、米朝の緊張で安全資産買い=NY為替市場
・米債券市場-リスクオフで反発、10年債応札倍率は低水準
・欧州債-反発、北朝鮮リスクで安全資産に資金が流れる
・NY金先物-反発、米・北朝鮮緊張高まり安全資産買い

・米MBA住宅ローン申請指数 +3.0%(前回発表値 -2.8%)
・米4-6月期単位労働コスト・速報値 +0.6%〔予想 +1.2%〕(前回発表値 +2.2%) 
・米4-6月期非農業部門労働生産性・速報値 +0.9%〔予想 +0.7%〕(前回発表値 ±0.0%)
・米6月卸売売上高 (前月比)+0.7%〔予想 +0.1%〕(前回発表値 -0.5%)
・米6月卸売在庫・確報値 +0.7%(前月比)〔予想 +0.6%〕(前回発表値 +0.6%)

・米6月卸売売上高 (前月比)+0.7%〔予想 +0.1%〕(前回発表値 -0.5%)
・米6月卸売在庫・確報値 +0.7%(前月比)〔予想 +0.6%〕(前回発表値 +0.6%) 
・米エネルギー省(EIA)週間石油在庫  2017/8/4 時点
 原油 -645.1万バレル(前週 -152.7万バレル)
 ガソリン +342.4万バレル(前週 -251.7万バレル)

・北朝鮮は「体制の終焉につながる行動やめる必要」、米国防長官も警告
・トランプ氏の「炎と怒り」発言は場当たり的=米政権当局者
・米FRBバランスシート、来月の縮小開始妥当=シカゴ連銀総裁
・NZ中銀、政策金利を1.75%に据え置き
・中国、北朝鮮動向巡り冷静な対応を各国に求める

《スケジュール》

08:50  対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
08:50  6月機械受注
08:50  7月企業物価指数
10:10  国債買い入れオペ(残存期間1年超5年以下)(日本銀行) 
11:00  都心オフィス空室率(7月) 
13:30  6月第三次産業活動指数
14:00  国債・借入金・政府保証債務残高(6月末)  

07:00  ウィーラー・ニュージーランド準備銀行(RBNZ)総裁、記者会見
08:00  7月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格
15:45  6月仏鉱工業生産指数
17:30  6月英鉱工業生産指数
     製造業生産高
17:30  6月英貿易収支
21:30  6月カナダ新築住宅価格指数
21:30  前週分の米新規失業保険申請件数
21:30  7月米卸売物価指数
    食品とエネルギーを除くコア指数
23:00  ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、講演
11日02:00  米財務省、30年債(150億ドル)入札
11日03:00  7月米月次財政収支
11日03:00  メキシコ中銀、政策金利発表

☆場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740

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