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豪ドル/円とNZドル/円のサヤ取引!

  • 2021/01/21
  • 米蔵(ヨネゾウ)
  • アジアタイム

 

2020年1月1日=100(基準値)として豪ドル/円(赤線)NYドル/円(青線)を比較する。2通貨は相関性の高い値動きの中でも、上昇幅や下落幅の違いから2通貨間では基準値からサヤ幅が拡張したり縮小したりする展開となっている。

9月1日には豪ドルは102.40%、NZドルは97.96%で推移したことで、かい離幅が4.44%の開きとなった。その後は徐々にかい離幅が縮小する展開になった。この場合の仕掛けは、豪ドル/円売り・NZドル/円買いのポジションを作る。あとは、上昇しようが下落しようがかい離幅の4.44%より縮小すれば利益になり、かい離幅が4.44%より拡大すれば損失になる。

結果的には12月1日には豪ドルは100.75%、NZドルは100.79%と逆転したことで、4.48%の利益が取れたことになる。

現在は、豪ドルは105.35%、NZドルは101.86%と3.49%のかい離幅となっている。そのため、仕掛けは豪ドル/円売り・NZドル/円買いのポジションを持つことになる。

通貨の上昇・下落は関係なく、2通貨間のサヤ幅の縮小と拡大だけがポイントになることから、急落・急騰のような変動時でもリスクは軽減される。

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