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【第55回】 第9部 「勝率からリスク・リワード比率へ」

2016.01.21掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

助手のムサシです。

 

★ [小次郎講師] ★

本日はリスク・リワード比率の復習

☆ [ムサシ] ☆

リスク・リワード比率、前にやりました。

★ [小次郎講師] ★

重要なことは繰り返す。

☆ [ムサシ] ☆

なるほど。よろしくお願いします。

【1.リスクリワード比率とは?]

★ [小次郎講師] ★

では確認、リスク・リワード比率の計算式を答えよ。

☆ [ムサシ] ☆

えーと、確か、「平均利益÷平均損失」かと。

★ [小次郎講師] ★

正解。

リスク・リワード比率=平均利益÷平均損失

☆ [ムサシ] ☆

平均利益とは勝ちトレードだけをピックアップして合計したものを勝った回数で割ったもの。平均損失とは負けトレードだけをピックアップして合計したものを負けた回数で割ったもの。でしたね?

★ [小次郎講師] ★

そうだ。リスク・リワード比率は別名「ペイオフレシオ」とか「プロフィットレシオ」とか呼ばれる。日本語では「損益率」などという言い方もする。まだこう言ったトレード分析の手法は発展途上なので、用語が固まっていないのだ。

☆ [ムサシ] ☆

言葉だけ聞いたことがありましたが、ペイオフレシオやプロフィットレシオも同じ意味だったんですね。

★ [小次郎講師] ★

「プリフィットファクター」という似た名前の用語があるが、こちらは意味が違う。こちらは「総利益÷総損失」

プロフィットファクター=「総利益÷「総損失」

★ [小次郎講師] ★

リスク・リワード比率は「損小利大」を達成するための数値。この数値が1以上だったら損小利大。1より小さければ損大利小とわかる。

☆ [ムサシ] ☆

日本人が一番苦手なのが損小利大なんですよね。

★ [小次郎講師] ★

いわゆるコツコツドカンというのが日本人の典型的なトレードパターンだからね。

☆ [ムサシ] ☆

コツコツ儲けてドカンとやられる。よくあります。

★ [小次郎講師] ★

もちろんリスク。リワード比率が高ければそれだけでいいということではない。

1回目 -10万

2回目 -20万

3回目 -10万

4回目 -20万

5回目 +30万

6回目 -20万

7回目 -10万

8回目 +30万

9回目 -10万

10回目 -20万

★ [小次郎講師] ★

上記のケースでは平均利益は30万円、平均損失は15万となる。

平均利益=(30万+30万)÷2回=30万

平均損失=(10万+20万+10万+20万+20万+10万+20万+10万÷8回=15万

★ [小次郎講師] ★

ここで注意ポイントは損失を計算するときに-10万、-20万と計算しないこと。10万、20万と絶対値で計算する。

☆ [ムサシ] ☆

なるほど。

★ [小次郎講師] ★

今回のリスク・リワード比率は30万÷15万=2となり、損小利大のトレードが出来ていることがわかる。

☆ [ムサシ] ☆

リスク・リワード比率2というのはなかなか優秀ですね。

★ [小次郎講師] ★

ところが、このトレードでは負けている。

☆ [ムサシ] ☆

あちゃ。勝率が20%ですからね。

・・・

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