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【第44回】 第8部 「検証の仕方」

2015.10.16掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。

 

★[小次郎講師]★
本日はトレードルール作りのゴールについて

☆[ムサシ]☆
ゴールですか。それは楽しみです。
いよいよトレードルール作りも終盤になってきましたね。

  【1、Vトレーダーになるために】

★[小次郎講師]★
まずは、Vトレーダーになるための手順を確認しよう。
さて、Vトレーダーはなんだったかな?

☆[ムサシ]☆
これはもう、覚えてますよ。
自分が目指す年間利益額をコンスタントに狙いすまして達成出来るトレーダーのことでしたね。

★[小次郎講師]★
そのとおり。
トレーダーの最終目標だ。勝ち負けを年間損益がプラスかマイナスかで判定しているトレーダーは三流。
一流のトレーダーは利益目標を達成出来ているかどうかで勝敗を判定する。

☆[ムサシ]☆
でしょうね。

★[小次郎講師]★
とすると、トレードをする人間にとって大事なのは利益目標をどこに置くかということ。
ここが大事なのに、そこをおろそかにしているトレーダーが多い。

☆[ムサシ]☆
みんな多ければ多いほどいいと思っていますからね。

★[小次郎講師]★
利益率100%とか、ときに1000%とかいう話が出てくる。
それを凄いともてはやす人がいるが、それは、「私はリスク管理をほとんどしていません」と言っているのと同義語だということがわかってない。

☆[ムサシ]☆
でも、年間何百%の利益を上げるというのは憧れですね。

★[小次郎講師]★
それに憧れているうちは三流トレーダー!!

☆[ムサシ]☆
あちゃ。

★[小次郎講師]★
偶然、達成したというのと狙いすまして達成するというのでは雲泥の差。
いいトレンドに出会い、運良く儲けた投資家はたくさんいる。
しかし、そんなことは長続きしない。そういう投資家に限ってその後にそれ以上のマイナスを出してしまう。

☆[ムサシ]☆
でしょうね。

★[小次郎講師]★
だから、年間何百%の利益を上げたとか、ある相場で大儲けしたとかいうトレーダーの話を聞いても何の参考にもならない。運が良かっただけの話だからね。
我々が目指すのはコンスタントに目標利益が上げられるトレーダー。このことを忘れてはいけない。

☆[ムサシ]☆
わかります。でもそれが一番難しい。

★[小次郎講師]★
もちろん。
しかし、それを目指しているか目指していないかは大きな差。
ひとつの例を挙げよう。投資用資金2000万円の投資家が年間700万円を利益目標としていたとする。

☆[ムサシ]☆
年間35%の利益ですね。

★[小次郎講師]★
それをどうやって狙いすましていくか。

☆[ムサシ]☆
投資というのはそもそも不確定要素が多く、運や偶然が支配する世界です。
ほとんどの投資家が狙いすましてということは不可能だと思っているんじゃないですか。

★[小次郎講師]★
だね。ところが実はそこへ近づくことは出来る。これがその公式だ。

☆[ムサシ]☆
前回勉強したのでよくわかります。
勝率×勝ち平均-負け率×負け平均で出てくる数値が期待値、つまりその手法でトレードしたときに1回当たりいくらの損益が上がるかという数値ですね。
それに年間トレード回数を掛けると確かに年間損益になります。

★[小次郎講師]★
だね。これを達成するためにそれぞれの項目がいくらであればいいかというパターンは山ほどある。
その山ほどある中で自分にとって一番達成しやすいものを見つけ出す。
これが勝利の方程式なのだ。

☆[ムサシ]☆
わかります。

★[小次郎講師]★
ひとつの例を示そう。
勝率45%、負け率55%、勝ち平均40万、負け平均20万のトレードルールを持っているとする。
この人が年間100トレードするとしたら、丁度700万となる。

★[小次郎講師]★
勝率×勝ち平均が18万、負け率×負け平均が11万、期待値が7万、そしてトレード回数が100回だから700万だ。

☆[ムサシ]☆
確かに。

★[小次郎講師]★
こういう…

・・・
・・・
・・・

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