皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。

 

★［小次郎講師］★
本日からいよいよ第8部、トレードルールの検証方法

☆［ムサシ］☆
大事ですね。

　　【１、検証の注意ポイント】

★［小次郎講師］★
検証するためにはトレード記録をきちんと付けておかなければいけない。

☆［ムサシ］☆
了解です。検証はどのタイミングでするのですか？

★［小次郎講師］★
基本は毎月。
しかし、トレード回数の少ない投資家にとっては1ヶ月くらいの検証結果では正しい答えは出てこない。
重要な検証は半年に1回行う。そしてその半年に1回の検証結果を基にトレードルールをバージョンアップする。

☆［ムサシ］☆
なるほど。検証は正しくバージョンアップするために必要な作業なんですね。
検証をするときの注意ポイントはありますか？

★［小次郎講師］★
その時点で未決済の取引があるとする。
それは検証をするときの価格で全て手じまったとして計算して検証する。

☆［ムサシ］☆
そうなんですか？何故ですか？

★［小次郎講師］★
トレードルールの中には利益確定が早く、損切りが遅いものがある。
どんどん利益だけ出して、損失はいつまでも抱えているトレードが、検証したときに、すごいいい成績になることがあるのだよ。
しかし、実はそれは間違った手法。そういう勘違いをしないためにも、検証時には一度全ての取引を手じまった計算で検証しなければいけない。

　　【２、検証の必要データ】

☆［ムサシ］☆
なるほど。検証のために必要なデータを教えてください。

★［小次郎講師］★
まずは、最低限のものを紹介しよう。

★［小次郎講師］★
便宜上それぞれにABCとアルファベットを振り分けた。
これからの計算をわかりやすくするためだ。

☆［ムサシ］☆
トータル勝ち金額、トータル負け金額というのは具体的に言うとなんですか？

★［小次郎講師］★
トータル勝ち金額とは期間中のトレードの中で勝ったトレードだけをピックアップして、その勝ち金額を合計したもの。
トータル負け金額とはその逆に期間中のトレードで負けたトレードだけをピックアップして、その負け金額を合計したもの。

☆［ムサシ］☆
なるほど。ちょっと質問です。
トレード回数ですが、例えば1万株買ったとしても5千株ずつ2回に分けて決済すると、それは2回のトレードとなりますか？

★［小次郎講師］★
いい質問だ。
基本的にはそのとおりだが、1万株まとめて決済したら1回のトレード、5千株ずつ決済したら2回のトレードということでは、勝率やリスクリワード比率を計算するときに、正しい数値を捉えにくい。

☆［ムサシ］☆
ですね。困りました。

★［小次郎講師］★
実は、タートルズ流トレードの１ユニットずつ取引をするというのは、トレード結果の検証にも役立つのだよ。
１ユニットずつ取引をして、決済も１ユニット単位で決済していく。
するとその１ユニットが1回のトレードだ。明確になる。

☆［ムサシ］☆
たとえば、1ユニットで取引をした後、追加、追加で4ユニットまで増えていたとしますね。
それをある値段で一斉に手じまったとします。そのときのトレード回数は？

★［小次郎講師］★
1度に決済しても、4ユニットの決済だからトレード回数は4回だ。

☆［ムサシ］☆
なるほど。
ユニット単位で取引をしていくと、検証まで簡単にできるんですね。

★［小次郎講師］★
ユニットという考え方はトレードルール作りの中で生まれたもの。
トレードルール作りには検証は付きもの。それによって初めて正しく分析が出来る。

☆［ムサシ］☆
確かに。
今までは1万株の1回の取引で負けて、5千株ずつ2回の取引で買ったときに、2勝１敗と言っていいのかと疑問がありましたが、ユニットで考えると全て解決です。

　　【３、分析項目】

★［小次郎講師］★
では順に分析項目を紹介しよう。

★［小次郎講師］★
これが実際の損益。ということで一番大事な数字になる。
これがプラスでなくては意味がない。

☆［ムサシ］☆
なるほど。

★［小次郎講師］★
勝ち平均とはトータル勝ち金額を買った回数で割ったもの。
これで勝ちトレードの1回当たりの平均勝ち金額がわかる。負け平均はその逆。
注意ポイントは…

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