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【第35回】 第6部 「追加のルール」 6

2015.08.07掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。

 

★[小次郎講師]★
本日は追加のルールの代表ピラミッティングの2回目。何度も言うがトレードの中で一番難しい項目。

☆[ムサシ]☆
難しいので最初からあきらめてる人が多いですね。

★[小次郎講師]★
だね。トレーダーの9割は買って手じまう、売って手じまうの繰り返し。追加はしない。
それでは残念ながら大きく稼ぐことは難しい。
難関だがやはり、ピラミッティングを自分のものにしなければいけない。

☆[ムサシ]☆
よろしくお願いします。

  【1、ピラミッティングの種類】

★[小次郎講師]★
前回話したようにピラミッティングというのはおおむね3種類ある。
第1回目の仕掛けの量を10とすると、2回目以降は20、30と追加するたびに増やしていく戦法。
2回目以降も10ずつ仕掛けていく戦法。
そして2回目以降は8、5、3、1などと減らしていく戦法。
それぞれにメリットデメリットがあるので一概にどれが正解と決めつけてはいけない。

☆[ムサシ]☆
なるほど。

★[小次郎講師]★
増加型と減少型では増加していく量の配分、減少していく量の配分でさまざまなパターンがある。
例えば減少型で20、10、5、3、2、1と減らしていく手法があれば、20、15、10、5と減らしていく手法もある。
これによって追加のパターンは無限大になる。

☆[ムサシ]☆
それを考えただけで難しいです。

★[小次郎講師]★
そしてこの変形として、追加しながら、最初に買っているものを手じまっていくというやり方もある。
例えば、2(枚)手じまって3(枚)仕掛けるとかね。

☆[ムサシ]☆
つまり既に買っているものを手じまって、また買うということですね。
2枚手じまって3枚買うとしたら1枚買うのと変わりないような気がするのですが?

★[小次郎講師]★
ひとつには1度手じまって資金を確保するというメリットがある。
もうひとつは、手じまいと追加買いのタイミングを分ける。
するとこの戦略の有効性がよくわかる。

☆[ムサシ]☆
なるほど、高いところで手じまって安いところで買い直すわけですね。
これなら、有利だということがわかります。

  【2、ピラミッティングのポイント】

★[小次郎講師]★
さて、ひととおり、ピラミッティングの種類を説明したが、ピラミッティングを行うときのポイントを整理したい。

☆[ムサシ]☆
お願いします。

★[小次郎講師]★
まずは、どのタイミングで追加をしていくかということ。
そしてどこまで追加をしていくかということ。そして続いてとても大事なこと。
それに合わせてトレイリングストップをしなければいけない。
それをどうやってやるかということ。

☆[ムサシ]☆
トレイリングストップとは、ロスカットラインを切り上げていくことですね。

★[小次郎講師]★
そういうこと。ピラミッティングはとても有効な戦略だが、リスクが高まることにもつながる。
だからそれを軽減するためにロスカットラインの切り上げというのをワンセットにしなければいけない。

☆[ムサシ]☆
なるほど。

★[小次郎講師]★
まずは既に勉強したタートルズの追加ルールで確認してみよう。
1、どのタイミングで追加していくか?覚えているかなムサシ君。

☆[ムサシ]☆
えーと、ATRのことをNってタートルズは呼ぶんでしたね。
だんだん思い出してきました。そうだ。2分の1N上昇するたびに1ユニット追加でしたっけ?

★[小次郎講師]★
そうだね。1ユニット買って、もし、下がったらナンピンはしない。
下がったときはロスカットラインで潔く損切りするだけ。
思惑どおり上がったら2分の1NつまりATRの半分上昇するたびに1ユニットずつ追加していく。
売りを仕掛けた場合はこの逆。2分の1N下がるたびに1ユニット売りを追加していく。
ではどこまで追加をしていくのかな?

☆[ムサシ]☆
4ユニットまで。

★[小次郎講師]★
正しく表現すると追加は3回まで。
最初の1ユニットは最初の仕掛けだから追加とは呼ばない。
つまり1ユニットずつ3回追加してそれでおしまい。
ではトレイリングストップは?

☆[ムサシ]☆
確か・・・追加のたびに最後に追加したユニットの買値から2N下、でしたか?

★[小次郎講師]★
そうだね。3回追加をするわけだが、追加をするたびに追加をしたときの買値-2Nのところに、それまで買っていたものもふくめて全てのユニットのロスカットラインを変更する。
これが追加のときのトレイリングストップ

☆[ムサシ]☆
売りのときはこの逆ですね。
追加をしたときの売値+2Nにロスカットラインを変更。

★[小次郎講師]★
そういうこと。

☆[ムサシ]☆
わかりやすい。

★[小次郎講師]★
タートルズはこうやってきちんとルールが明確化されているが、その他のピラミッティングには正解がない。

☆[ムサシ]☆
そうなんですか?

★[小次郎講師]★
だから一般トレーダーには難しい。

・・・
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