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【第19回】 第4部 仕掛けのルール 「エッジのあるエントリー」

2015.01.16掲載

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

 

助手のムサシです。よろしくお願いします。

 

 【1、タートルズのエントリールール】

★[小次郎講師]★
前回の復習。タートルズのエントリールールは2つあった。

☆[ムサシ]☆
エントリールール2はエントリールール1で出たシグナルがPLフィルターにより採用されなかったときに、その採用されなかったエントリーポイントが大相場に発展しそうなときに使うんでしたね。

★[小次郎講師]★
そのとおり。
実にシンプルで、現在も通用する手法なのだが、やはり使っていると物足りなくなる。

☆[ムサシ]☆
ま、30年前の手法ですからね。

★[小次郎講師]★
この講座はタートルズのトレード手法を教える講座ではない。
タートルズのトレード手法をひとつのモデルパターンとして、Myルールをどうやって作っていくかを解説する講座。

☆[ムサシ]☆
Myルールとは自分自身のトレードルールのことでしたね。
最終的にはやはり、自分独自のトレードルールを作らなければいけないんですね。

★[小次郎講師]★
そういうこと。
個人個人投資用資金も違えば性格も違う。トレードスタイルだって人それぞれだ。
他人のトレード手法を丸ごと真似して、それだけではうまくいかない。
ということで、タートルズのトレード手法をひとつの手本にしながら、どうカスタマイズしていくかがポイント。
そのとき、資金管理・リスク管理に関しては、タートルズのトレード手法は相当完成度が高い。
現在もそれを越える手法はほとんどない。
だから、そちらは出来るだけタートルズのトレード手法を元にするとして、トレードエッジに関しては新しい手法をどんどん取り入れていけばいい。

☆[ムサシ]☆
そうなんですね。

  【2、ドンチャンシステムとは?】

★[小次郎講師]★
タートルズのエントリールールはドンチャンシステムから取ったもの。

☆[ムサシ]☆
ドンチャンシステム?

★[小次郎講師]★
タートルズのトレードルールは決してリチャード・デニスやウイリアム・エックハートが、すべて作り出したものではない。
たとえばATRという考え方は、ワイルダー氏が考案したもの。
そしてエントリールールは当時最も進んでいたドンチャンルールを改良したもの。

☆[ムサシ]☆
そうだったんですね。

★[小次郎講師]★
ドンチャンルールとは当時のトレーダーで「トレンドフォローの父」とまで言われた人物リチャード・ドンチャン氏が開発した手法。

☆[ムサシ]☆
2番目は条件ですか?

★[小次郎講師]★
そう。
「トレンド・ポートフォリオ・フィルター」といういかめしい名前がついているが、要はこういう時はトレードする、こういうときはトレンドしないという条件だ。

☆[ムサシ]☆
PLフィルターのようなものでしょうが、なんか難しそうですね。

★[小次郎講師]★
難しくない。
たとえば50日移動平均線が300日移動平均線の上にあるということはどういう状態かな?

☆[ムサシ]☆
えーと、どういう状態でしたっけ?

★[小次郎講師]★
短期移動平均線と長期移動平均線を見比べて、短期が長期の上にあるとき、これはどういう状態かはチャート分析のところで勉強しただろ?

☆[ムサシ]☆
あ、上昇トレンドのときですね。

★[小次郎講師]★
そういうこと。
つまり50日移動平均線が300日移動平均線の上にあるということは長期的に上昇トレンドだということを示し、50日移動平均線が300日移動平均線の下にあるということは長期的に下降トレンドだということを示している。

☆[ムサシ]☆
ですね。

★[小次郎講師]★
ということは「トレンド・ポートフォリオ・フィルター」などと難しい名前がついているが、なんということはない、長期の上昇相場があるときは買いエントリーしかしない、長期の下降相場があるときは売りエントリーしかしないという至極まっとうな考え方。

☆[ムサシ]☆
なるほど。改良したタートルズのエントリールールよりも、いいような気がしますね。

★[小次郎講師]★
もちろん、この手法も現在でも通用する手法。実際にテストしてタートルズのエントリールールと比較してみるとドンチャンルールの方が勝率はいいのだが、リスクリワード比率が下がってくるという結果が出ている。

☆[ムサシ]☆
なるほど長期下げから反転したというときなどは、まだ50日移動平均線が300日移動平均線の下にあって、買いチャンスを逃してしまうかもしれませんね。

★[小次郎講師]★
だから、タートルズは改良したんだろうね。
さて、本題に移る。
ということで、タートルズのシステムはその当時の英知を集めて作りあげたもの。
現在、Myルールを作るなら、現時点で最も自分にあったエントリールールを探し出さなくてはいけない。

☆[ムサシ]☆
ですね。

  【3、トレードの極意】

★[小次郎講師]★
では、まずはトレードエッジの基本的考え方から…

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