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【第104回】 小次郎講師の教え10箇条!第8条続き1

2016.12.30掲載


皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

こんにちは。助手のムサシです。

 

★ 【小次郎講師】 ★
さて引き続き連載100回記念。本日は先週に引き続き、第8条トレードエッジを極めよの続き、「利益目標の設定」の仕方だ。

☆ 【ムサシ】 ☆
利益目標の設定の仕方が難しいとは思いませんでした。

【1、Vトレーダーとは?】

★ 【小次郎講師】 ★
まず、我々が目指すのはVトレーダーだということを再確認しよう。Vトレーダーとは何か?覚えているね?

☆ 【ムサシ】 ☆
Vトレーダーですね。目標利益を設定して、その目標利益を毎年コンスタントに狙い澄まして達成する投資家のこと、で良かったですか?

★ 【小次郎講師】 ★
正解。但し、その中で注意ポイントは目標利益を正しく設定するということ。

【Vトレーダーとは?】
目標利益を正しく設定して、その目標利益を狙い澄まして毎年達成するトレーダーのこと。

☆ 【ムサシ】 ☆
正しく目標利益を設定する?

★ 【小次郎講師】 ★
前回も説明したが、投資用資金1千万の投資家が今年の目標利益を2千万に設定したとする。目標利益を大きな金額に設定するのは自由だが、それを実現する方法論を持っていなければ絵に描いた餅となる。

☆ 【ムサシ】 ☆
Vトレーダーは狙い澄まして達成する投資家ですからね。その狙い澄ましてというのが想像もつかない。ほとんどの投資家が無理だって思ってるんじゃないですか。

★ 【小次郎講師】 ★
何度も言うが、狙い澄まして達成するというのが一番難しいこと。運良く達成するというのであれば、運とマーケット環境が良ければいくらでも達成出来る。

☆ 【ムサシ】 ☆
ですね。でも、年間利益はその年の相場に大きく影響されますよね?それはどうなんですか?

★ 【小次郎講師】 ★
もちろん。だから結果としての上振れはOK。しかし、最低これだけはってものは相場状況に関わらず達成しなければならない。だろ?

☆ 【ムサシ】 ☆
なるほど。

★ 【小次郎講師】 ★
運や巡り合わせだけに頼っているうちは投資家として大成できない。やはり「狙い澄ます」ということを目指さなければいくら投資の勉強をしても幸せにつながらないぞ。

☆ 【ムサシ】 ☆
それはわかります。ある年2千万儲かった。ある年1千万損したというような投資家がいますが、累計で儲かっていても、なかなか豊かにはなれませんもんね。

★ 【小次郎講師】 ★
だね。まずは自分自身の目指すべきところが明確になった。この目指すべきゴールが明確になるということがとても大事なことだ。狙い澄まして、コンスタントに目標利益を達成する。その第1歩が適切な目標利益を設定するということだ。

【2、期待値とは?】

☆ 【ムサシ】 ☆
目標利益の設定がこんなに重要だとは思いませんでした。その年間目標利益って投資用資金に対して何%くらいが適切なんですか?

★ 【小次郎講師】 ★
すぐそういう話になる。10%ですか、20%ですか、30%ですかって。そうではない。投資家それぞれのスキルがある。自分のスキルに応じてどれくらいなら達成可能かという額は違ってくる。

☆ 【ムサシ】 ☆
さらに設定が難しくなりました。自分のスキルさえ正しく認識するのは困難です。

★ 【小次郎講師】 ★
そのためにあるのがトレードエッジの計算式なのだよ。だから、私はトレードエッジの計算式は頭でわかっているだけでは駄目。身体に叩きこまなければ駄目だと口を酸っぱくして言っている。でないと本当に身についたとは言えない。

☆ 【ムサシ】 ☆
はい、まだ身についてないです。

★ 【小次郎講師】 ★
とすると勉強あるのみ。鍛錬あるのみ。トレードエッジの計算式は、

【トレードエッジの計算式】
トレードエッジ=勝率×平均利益-負け率×平均損失

★ 【小次郎講師】 ★
だったね?ここで出てくるトレードエッジってなんだった?

☆ 【ムサシ】 ☆
その手法のトレードエッジを計算して、それがプラスだったら勝てる手法、マイナスだったら勝てない手法ってことですか?

★ 【小次郎講師】 ★
手法というよりトレードルールって言っておこう。手法っていうとどこで買う、どこで売るってことだけのものが多いからね。

☆ 【ムサシ】 ☆
はい。では、そのトレードルールのトレードエッジを計算してそれがプラスだったら勝てるトレードルール。これでいいですか?

★ 【小次郎講師】 ★
駄目だね。そこで出てくるトレードエッジとは期待値のこと。この認識が大切。

☆ 【ムサシ】 ☆
期待値!?聞いたことあります。

★ 【小次郎講師】 ★
あるさ。何度も話している。期待値とは確率の用語。例えばこのトレードエッジの計算式でとあるトレードルールを検証したら、3万という答えが出てきたとする。その3万円って何を意味する数値かな?

☆ 【ムサシ】 ☆
えーと、そう言われると、説明が難しい。

★ 【小次郎講師】 ★
それが期待値さ。そのトレードルールを使うと、1回当たりの利益が3万円期待が出来るということ。

☆ 【ムサシ】 ☆
なるほど。

★ 【小次郎講師】 ★
ここで注意ポイントは期待値が3万円のトレードルールだからと言って毎回トレードする毎に3万円の利益が上がるわけではない。そんなトレードルールはない。

☆ 【ムサシ】 ☆
普通に考えたらわかります、そうでしょうね。

★ 【小次郎講師】 ★
期待値とは1回、1回のトレードで3万円上がるわけではないが、例えばそのトレードルールで100回トレードしたとすると3万円×100回の利益が期待出来、1000回トレードしたとすると3万円×1000回の利益が期待出来るということ。

☆ 【ムサシ】 ☆
なるほど、期待値とは1回当たりのトレードでどれくらいの利益が期待出来るかを計算したもので、その期待値はトレード回数が少ないときには正しく働かないが、トレード回数を重ねるほど、正しく、期待値×トレード回数となると、そういうことですね。



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