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【第103回】 小次郎講師の教え10箇条!第8条

2016.12.23掲載


皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

 

 

こんにちは。助手のムサシです。

 

★ 【小次郎講師】 ★
さて引き続き連載100回記念の続き。第8条からだ。

☆ 【ムサシ】 ☆
よろしくお願いします。

【第8条、トレードエッジを極めよ】

【1、トレードエッジの計算式】

★ 【小次郎講師】 ★
第8条は「トレードエッジを極めよ」だ。ムサシ君はもうトレードエッジの計算式は身についたかな?

☆ 【ムサシ】 ☆
さすがに講師とこれだけ一緒にいると身につきました。
「トレードエッジ=勝率×平均利益-負け率×平均損失」、ですよね。

【トレードエッジの計算式】
TE(トレードエッジ)=勝率×平均利益-負け率×平均損失

★ 【小次郎講師】 ★
正解。負け率とは勝率の反対、負ける確率のこと。(1-勝率)と表現されたりする。平均利益とは全トレードの中で勝ったトレードだけピックアップして合計勝ち金額を計算して、それを勝った回数で割ったもの。平均損失とはその逆に負けたトレードだけピックアップして、合計負け金額を計算してそれを負けた回数で割ったもの。

☆ 【ムサシ】 ☆
これがプラスであれば、勝てるトレードルールというわけですね。

★ 【小次郎講師】 ★
そのとおり。日本人は、勝率は理解しているがトレードエッジの計算式を理解していない。これが理解出来ていないと本当の意味での勝ちにはつながらない。

☆ 【ムサシ】 ☆
勝率が良くても負ける時は負けますし、勝率が悪くても勝つときは勝ちますものね。

★ 【小次郎講師】 ★
そのとおり、勝率80%でも負けるときは負け、勝率20%でも勝つときは勝つ。つまり勝率が高いということと勝つということはイコールではない。とすると「勝つ」というのはどういうことだということになる。

☆ 【ムサシ】 ☆
まあ、最終的に自分の投資金が増えることを勝つことだと、単純にそれだけと思っていると思います、私もそうですし。

★ 【小次郎講師】 ★
それは結果だね。結果で投資金の増減を見たら、誰だって勝ち負けがわかる。しかし、途中過程でこのやり方が正しいのかどうかを検証し、正しいやり方に修正をしていなければいつまでたっても安定した勝ち組にはなれない。大事なのはプロセス。

☆ 【ムサシ】 ☆
そう考え出すと確かに難しいですね。

★ 【小次郎講師】 ★
ほとんどの日本人はどういうプロセスを踏めば勝てるのかということがわかってない。

☆ 【ムサシ】 ☆
確かに。

★ 【小次郎講師】 ★
その勝つということを公式にしたのがこのトレードエッジの計算式だ。これがプラスであれば投資金は必ず増える。逆にこの公式がマイナスであれば投資金は必ず減る。

☆ 【ムサシ】 ☆
なるほど。

★ 【小次郎講師】 ★
この公式は、私は、理解出来ているだけでは駄目だと言っている。

☆ 【ムサシ】 ☆
理解出来ているだけでは駄目だとは?

★ 【小次郎講師】 ★
身体に染みこまさないと。日々、この計算を意識し、自分のトレードを調整していかなくてはいけない。

☆ 【ムサシ】 ☆
頭で理解しているだけでなく、使いこなすってことですね。

【2、リスクリワード比率を意識せよ】

★ 【小次郎講師】 ★
たとえば、この計算式が身体に染みこむと、勝つというのは勝率アップだけでは出来ないということがわかる。平均利益を高めること、平均損失を減らすこと、これが大事。つまりリスクリワード比率だ。

【リスクリワード比率】
リスクリワード=平均利益÷平均損失

☆ 【ムサシ】 ☆
勝率とリスクリワード比率の関係で始めて勝てるかどうかがわかるんでしたね。例えば、勝率50%でリスクリワード比率1以上だったらプラスだとか、勝率40%でリスクリワード比率1.5以上だったらプラスだとか。

★ 【小次郎講師】 ★
そのとおり。リスクリワード比率の理解こそ上級トレーダーになるための一里塚。勝率志向のトレードから脱却することが万年B級トレーダーからの脱却で一番大事なこと。「損大利小」これが日本人トレーダーの最大の欠点なのだからね。

☆ 【ムサシ】 ☆
いわゆるコツコツドカン型のトレードですね。利益確定は早く、小さな利益を何回か取った後に、ドカンと大きく損を出すという。

★ 【小次郎講師】 ★
「損小利大」これこそ勝つための大事な数字。それを司るのがリスクリワード比率。ムサシ君の言うとおり勝率とリスクリワード比率の二つが相まって始めて勝てる状態になる。

☆ 【ムサシ】 ☆
それなのに日本人は勝率しか意識していない。だからほとんどの投資家はコツコツドカン型になってしまう。

★ 【小次郎講師】 ★
だね。勝率とリスクリワード比率はどちらも同じくらい大事な数字だが、日本人の欠点が「損大利小」だとしたら、リスクリワード比率の方がより重要と思ってほしい。リスクリワード比率を改善しようという意識が日本人トレーダーの投資スキルを大きくアップさせる。



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