フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

CFDに「NASDAQ100」が仲間入り

※レートをクリックすると相場表が表示されます。

くりっく株365TOP

NASDAQ100

2022年2月28日、くりっく株365(CFD)に「NASDAQ100(ナスダック100)」が加わりました。

NASDAQ100の値動き

NASDAQ100とは?

NASDAQ100はNASDAQに上場する約3,700銘柄の中から時価総額上位100銘柄(金融銘柄を除く)によって構成される株価指数です。NASDAQには、多くのハイテク企業が上場しており、その時価総額の上位には、GAFAM(アルファベット(Google)、アップル、メタ・プラットフォームズ(Facebook)、アマゾン、マイクロソフト)など世界を代表するIT企業が上場しています。

NASDAQ100の構成銘柄を詳しくお知りになりたい方は、NASDAQ社のホームページをご覧ください。

NASDAQ100の構成銘柄(外部リンク)
https://www.nasdaq.com/market-activity/quotes/nasdaq-ndx-index

NASDAQ100とNYダウ、S&P500との違いとは?

アメリカ経済を代表する株価指数は3つあります。
それが、NYダウ工業株30種(NYダウ)、S&P500、そしてNASDAQ総合の3つです。

★よくある疑問:NASDAQ100とNASDAQ総合指数の違いは???
NASDAQ100はNASDAQに上場する金融以外の時価総額上位100銘柄で構成されているのに対して、NASDAQ総合指数は、NASDAQに上場しているすべての銘柄(約3,700銘柄)を対象に算出した指数で両者は別物です。

ただし、時価総額が大きい100銘柄で構成されるNASDAQ100はNASDAQ総合の70%以上をカバーしているため、NASDAQ100の値動きが市場全体にも大きな影響を及ぼしています。

NYダウとは?

NYダウとは、NYダウ工業株30種のことでアメリカを代表する株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場する銘柄の中から、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが選んだアメリカを代表する30種類で構成されています。指数誕生当初は、工業株中心の構成でしたが、産業構造の変化にあわせて構成は変化し、現在は、IT、ヘルスケア、金融、一般消費財など工業株以外のウエイトが大きくなっています。

NYダウ工業株30種の構成銘柄を詳しくお知りになりたい方は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社のホームページをご覧ください。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(外部リンク)
https://japanese.spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average

S&P500とは

S&P500とは、NYSE(ニューヨーク証券取引所)やNASDAQ(ナスダック証券取引所)などアメリカの取引所に上場するアメリカ企業で、流動性がある500銘柄の大型株で構成されています。NASDAQ100には、オランダのASMLや中国のピンドゥオドゥオ、百度、オーストラリアのアトラシアンなどアメリカ以外に本社を構える銘柄も組み込まれていますが、S&P500では、アメリカに本社があることの条件のひとつとなっているため、純粋なアメリカ企業だけで構成されています。また、4四半期連続して黒字利益を維持していること、浮動株が発行済株式総数の50%以上あること、時価総額が53億ドル以上あることなどがS&P500に採用される条件です。S&P500だけで米国株式市場時価総額の約80%をカバーしていることも特徴です。

4半期連続して黒字利益を維持してる必要があるS&P500とは違い、NASDAQ100を構成する企業は、時価総額が大きければ赤字企業でも組み込まれています。積極的な設備投資の結果、赤字経営になっている企業も組み込まれていることは、乱高下を誘発しやすい要因だと言えます。

3指数の違いをまとめると次のようになります。

  NASDAQ100 NYダウ S&P500
構成銘柄数 100 30 500
構成銘柄 NASDAQ市場に上場する約3,700銘柄の中から時価総額が大きい100銘柄で構成 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが選んだアメリカを代表する30銘柄で構成 アメリカの証券取引所に上場するアメリカに本社を構える企業の中で流動性が大きい500銘柄で構成
算出開始日 1985年1月31日 1896年
(1928年から30銘柄)
1957年3月4日
算出元 NASDAQ Index Dissemination Services(NIDS) S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
銘柄構成 ハイテク企業中心 幅広く分散 幅広く分散
算出方法 時価総額加重平均型 株価平均型 時価総額加重平均型

3指数の値動き

1985年の米国3指数を”1”とした際の値動きの推移は次の通りです。

これまで、ITバブルの崩壊、リーマンショック、コロナショックと何度も危機的状況を迎えましたが、3指数ともに史上最高値を更新する値動きが続いています。中でもGAFAMが全体の30%以上を占めているNASDAQ100は、ハイパフォーマンスを生み出しました。1985年を1とした場合、2021年末時点での価格は、NYダウが28.3倍、NASDAQ100が132.13倍、S&P500が26.31倍となっています。

NASDAQ100の期待リターンと推計リスク

2021年12月末時点のデータを元に算出したNASDAQ100の期待リターンと推計リスクは次のとおりです。

期待リターン 推計リスク 上ブレ想定 下ブレ想定 シャープレシオ
1年 41.66% 13.29% 68.25% 15.07% 3.13
2年 37.73% 14.53% 66.79% 8.68% 2.60
3年 28.79% 18.51% 65.80% -8.23% 1.56
5年 26.61% 29.69% 86.00% -32.78% 0.90
10年 20.78% 14.20% 49.19% -7.63% 1.46
20年 13.61% 21.77% 57.16% -29.93% 0.63
30年 18.07% 34.02% 86.11% -49.97% 0.53
上場来 17.74% 32.73% 83.21% -47.73% 0.54

※上ブレ想定、下ブレ想定は±2σで算出
 

POINT

NASDAQ100のような株価指数への投資をインデックス投資と言います。
NASDAQ100であれば、NASDAQ取引所に上場する約3,700銘柄の中から時価総額が大きい100銘柄が選ばれています。高い期待リターンのインデックス投資は、中長期の資産形成に利用できる投資手法だと言えます。

くりっく株365「NASDAQ100リセット付証拠金取引」の特徴

2022年2月28日(月)に上場する「NASDAQ100リセット付証拠金取引」は、「NASDAQ100 Index」を取引対象にした取引で、為替リスクなく円建てで、少額から取引できる取引所CFD取引です。

NASDAQ100リセット付証拠金取引には次のような特徴があります。

1. 取引単位は「NASDAQ100の指数値×10円」

米国株価指数であるNASDAQ100を取引対象とした、ETFや投資信託のほとんどは、日本円換算した対象株価指数との連動を目指しているため、NASDAQ100の価格変動に為替レートの変動を乗じた数値が価格になりますが、くりっく株365では「NASDAQ100の指数値に10円」を掛けたものを取引単位としています。
シンプルで分かりやすい商品設計になっています。

2. CFD(差金決済取引)なので少額の証拠金で取引できる

くりっく株365に上場されている商品はすべてCFD(差金決済取引)です。現物の受け渡しは無く、反対売買の差金によって決済されるので、総取引金額のすべてを預託する必要はありません。
例えば、NASDAQ100の指数値が16,000pointだった時、16,000pointに10円を掛けた160,000円の資金が必要ですが、証拠金取引であるくりっく株365市場では1枚あたり6,400円以上の資金があれば取引することができます。(参考値:レバレッジ25倍で計算)

3. 朝8:30から翌朝6:00までほぼ24時間取引できる

東京証券取引所・名古屋証券取引所の立会時間は、前場が9時から11時30分まで、後場が12時30分から15時までの計5時間。また、NASDAQ取引所やニューヨーク証券取引所などの米国証券取引所の取引時間は現地時間の9時30分から16時00分までの6時間30分です。
くりっく株365の立会時間、午前8時30分から翌朝6時までの21時間30分行われています。東京市場のスタート時間からニューヨーク市場のクローズ時間まで取引できるので急な値動きがあったとしてもタイムリーに対応することができます。

4. 売りポジションを形成できる

CFDであるくりっく株365では、価格が値下がりした際に利益が発生する売ポジションを作成することで下落局面でも利益を追求することができます。NADAQ100インデックスと相関性の高い金融商品をお持ちの方は、短期的値下がりをヘッジすることに利用することができます。

5. 配当・金利相当額の受払がある

NASDAQ100を1枚建玉するとNASDAQ100を構成するすべての銘柄を購入した際に得られる配当に相当する金額の受払いが発生します。買建玉をしていた際には、配当を受け取ることができますが、売建玉をしていた際には、配当を支払わなければなりません。
それとは逆に買建玉保有者が支払わなければならないのが金利相当額です。買建玉保有者は、NASDAQ100を構成する銘柄を保有することに伴う資金調達コストを支払い、売建玉保有者は、NASDAQ100を構成する銘柄を売却することに伴う資金運用益を受払いすることになります。

商品仕様

NASDAQ-100リセット付証拠金取引の商品仕様は次のとおりです。

商品名 NASDAQ-100リセット付証拠金取引
原資産 NASDAQ-100 Index
株価指数の特徴 ・NASDAQ市場に上場する銘柄のうち、金融セクターを除いた時価総額の大きい100銘柄で構成
・修正時価総額加重方式により算出
取引単位 指数の数値×10円
想定元本 165,010円(参考値:2022/1/3時点の数値をもとに算出)
証拠金基準額 6,840円(参考値:2022/1/3時点の数値をもとに算出)
取引時間 8:30-翌朝6:00(米国夏時間中は8:30-翌朝5:00)
取引期間 約15か月
取引開始日 毎年9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日)
取引最終日 取引を開始した年の翌年12月3金曜日の前取引日
リセット日 取引を開始した年の翌年12月3金曜日の翌取引日
リセット値 取引対象となる原資産の株価指数が同じである先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終決済価格に係る価格の小数点以下を四捨五入した値
決済方法 ①反対売買による決済
②取引最終日まで決済されなかったポジションはリセット日にリセット値で決済
配当相当額 買い手:受け取り/売り手:支払い(配当落ちの都度)
金利相当額 買い手:支払い/売り手:受け取り
休業日 土曜日、日曜日、米国におけるNASDAQ-100先物市場の休場日、取引最終日とリセット日の間の日(取引最終日を迎えた取引に限ります。)
 

[ディスクレーマー]

Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®、Nasdaq-100®及びNDXは、Nasdaq, Inc.(その関連会社を含めて以下「Nasdaq」といいます。)の登録商標であり、株式会社東京金融取引所による使用のためにライセンスされるものです。Nasdaqは、NASDAQ-100リセット付証拠金取引(以下「本件取引」といいます。)の合法性または適合性に関して、何ら関知するものではありません。本件取引は、Nasdaqが上場、推奨、販売、または宣伝するものではありません。Nasdaqは、本件取引に関していかなる保証を行わず、いかなる責任も負いません。

お問い合わせ

東京本社
大阪支店
セミナーで一緒に勉強しませんか?

ピックアップコンテンツ

  • 個別WEBセミナー
  • Fujitomi market news
  • 日本証券業協会
  • 証券・金融商品あっせん相談センター
  • リモートサービス